Как дельта-коэффициент помогает в динамическом хеджировании опционных позиций?

Дельта-коэффициент помогает в динамическом хеджировании опционных позиций, указывая, какое количество базового актива нужно купить или продать, чтобы сделать позицию нейтральной к изменению базового актива. smart-lab.ru

Дельта в контексте опционов — это коэффициент, который показывает, насколько изменится цена опциона при изменении цены базового актива на единицу. 1-fin.ru Например, если дельта опциона равна 0,5, это означает, что при изменении цены базового актива на 1 рубль, цена опциона изменится на 50 копеек. 1-fin.ru

Чем ближе значение дельты к 1 или -1, тем сильнее опцион реагирует на изменения цены базового актива. 1-fin.ru

Цель дельта-хеджирования — создание позиции, дельта которой равна нулю. 1-fin.ru Это означает, что при небольших изменениях цены базового актива общая стоимость портфеля останется относительно стабильной. 1-fin.ru

Важно помнить, что торговля опционами связана с финансовыми рисками, перед использованием таких инструментов рекомендуется проконсультироваться со специалистом.