Центральная предельная теорема (ЦПТ) используется в финансовой аналитике для оценки распределения портфеля и характеристик доходности, риска и корреляции. 2

Она утверждает, что при достаточно большом размере выборки распределение среднего значения выборки будет приближаться к нормальному распределению, независимо от формы исходного распределения данных. 4 Это позволяет:

• Использовать нормальное распределение для различных статистических методов даже тогда, когда исходные данные не нормальны. 4
• Строить доверительные интервалы для среднего значения генеральной совокупности на основе выборочного среднего и стандартной ошибки. 4

В целом, если размер выборки больше или равен 30, то можно считать, что выборочное среднее приблизительно нормально распределено. 1