Как центральная предельная теорема используется в финансовой аналитике?

Центральная предельная теорема (ЦПТ) используется в финансовой аналитике для оценки распределения портфеля и характеристик доходности, риска и корреляции. www.investopedia.com

Она утверждает, что при достаточно большом размере выборки распределение среднего значения выборки будет приближаться к нормальному распределению, независимо от формы исходного распределения данных. habr.com Это позволяет:

• Использовать нормальное распределение для различных статистических методов даже тогда, когда исходные данные не нормальны. habr.com
• Строить доверительные интервалы для среднего значения генеральной совокупности на основе выборочного среднего и стандартной ошибки. habr.com

В целом, если размер выборки больше или равен 30, то можно считать, что выборочное среднее приблизительно нормально распределено. fin-accounting.ru

Пользователь

Время добавления