Как BlackRock использует математику и теорию вероятностей для управления финансами?

BlackRock использует математику и теорию вероятностей для управления финансами через систему Aladdin. dzen.ru vc.ru Это аналитическая платформа, которая помогает оценивать индивидуальные инвестиции и управлять рисками. en.wikipedia.org

Некоторые аспекты использования математики и теории вероятностей в Aladdin:

• Оценка рисков. dzen.ru Система симулирует тысячи или даже миллионы возможных сценариев развития рынка, используя случайные числа. dzen.ru Для каждого сценария рассчитывается, как изменится стоимость портфеля. dzen.ru Затем результаты анализируются, и можно понять, какие потери наиболее вероятны, а какие события относятся к категории редких, но катастрофических. dzen.ru
• Оптимизация портфелей. dzen.ru Система помогает найти лучшее сочетание различных активов, чтобы получить максимальную доходность при приемлемом уровне риска. dzen.ru
• Моделирование потенциальных событий. vc.ru Aladdin создаёт тысячи сценариев развития рыночной конъюнктуры — от мягкой посадки экономики до глобальных потрясений. vc.ru

В работе Aladdin участвуют десятки моделей и алгоритмов, включая сценарные деревья, методы Монте-Карло, риск-факторные модели и другие. vc.ru

Кроме того, BlackRock использует систему AlphaAgents, которая применяет многоагентную архитектуру на базе больших языковых моделей (LLM) для поддержки инвестиционных решений. habr.com