Как банки управляют процентными рисками при высоких ставках по депозитам?

Банки, предлагающие высокие ставки по депозитам, как правило, следуют чётко просчитанной стратегии управления активами и пассивами. www.sravni.ru Они компенсируют повышенные процентные расходы за счёт доходности от кредитования и других финансовых операций. www.sravni.ru

Некоторые методы, которые используют банки для управления процентными рисками:

• Оценка уровня риска. cbr.ru Для этого применяют гэп-анализ, метод дюрации, оценку чувствительности экономического капитала и чистой приведённой стоимости активов и пассивов к изменению уровня процентных ставок. cbr.ru
• Использование лимитов. cbr.ru Для ограничения процентного риска банковского портфеля устанавливают лимиты на величину капитала на покрытие процентного риска, чувствительность чистого процентного дохода к изменению процентных ставок и другие параметры. cbr.ru
• Применение моделей. www.mckinsey.com cbr.ru Банки используют поведенческие модели для прогнозирования процентных ставок по кредитам и привлечению кредитных линий. www.mckinsey.com Также применяют искусственный интеллект для прогнозирования авансовых платежей и их влияния на балансовые отчёты. www.mckinsey.com
• Автоматизация отчётности и мониторинга. www.mckinsey.com Это позволяет быстрее масштабировать ликвидность и другие события внутри компании, опираясь на данные в режиме реального времени. www.mckinsey.com