Банки, предлагающие высокие ставки по депозитам, как правило, следуют чётко просчитанной стратегии управления активами и пассивами. 1 Они компенсируют повышенные процентные расходы за счёт доходности от кредитования и других финансовых операций. 1

Некоторые методы, которые используют банки для управления процентными рисками:

• Оценка уровня риска. 4 Для этого применяют гэп-анализ, метод дюрации, оценку чувствительности экономического капитала и чистой приведённой стоимости активов и пассивов к изменению уровня процентных ставок. 4
• Использование лимитов. 4 Для ограничения процентного риска банковского портфеля устанавливают лимиты на величину капитала на покрытие процентного риска, чувствительность чистого процентного дохода к изменению процентных ставок и другие параметры. 4
• Применение моделей. 24 Банки используют поведенческие модели для прогнозирования процентных ставок по кредитам и привлечению кредитных линий. 2 Также применяют искусственный интеллект для прогнозирования авансовых платежей и их влияния на балансовые отчёты. 2
• Автоматизация отчётности и мониторинга. 2 Это позволяет быстрее масштабировать ликвидность и другие события внутри компании, опираясь на данные в режиме реального времени. 2