Как банки управляют кредитными рисками на микро- и макроуровнях?

На макроуровне (на уровне Банка России) управление кредитными рисками осуществляется через установление нормативных требований к их размерам, стандартам организации и деятельности служб внутреннего контроля, раскрытию информации, методикам количественной оценки риска. vectoreconomy.ru

На микроуровне (на уровне коммерческого банка) используются как внешние, так и внутренние модели и методы управления кредитным риском. vectoreconomy.ru Некоторые из них:

• Предварительная оценка возможных потерь. vectoreconomy.ru Проводится на основе прогнозных методов анализа информации о деятельности банков, их клиентов, посредников, а также конкурентов. vectoreconomy.ru
• Страхование кредитного риска. vectoreconomy.ru Подразумевает страхование обеспечения, жизни и здоровья заёмщика. vectoreconomy.ru
• Хеджирование. vectoreconomy.ru fisgroup.ru Предполагает использование финансовых инструментов, в частности кредитных деривативов, кредитных дефолтных свопов. vectoreconomy.ru
• Диверсификация рисков по кредитному портфелю. vectoreconomy.ru Подразумевает распределение капитала между различными объектами, отраслями, направлениями, рынками, несвязанных между собой. vectoreconomy.ru
• Лимитирование. vectoreconomy.ru Может осуществляться по двум направлениям: установление лимитов на контрагентов (лимит кредитного риска на одного заёмщика или группу заёмщиков, регион, отрасль) и установление лимитов полномочий лиц, совершающих и контролирующих операции кредитования. vectoreconomy.ru
• Рационирование кредитов. vectoreconomy.ru Представляет собой установление ограничения размера ссуды, срока кредитования, процентной ставки, учитывающей индивидуальные риски заёмщика, привлечение обеспечения (залога, поручительства). vectoreconomy.ru
• Резервирование средств на покрытие возможных убытков. vectoreconomy.ru Предполагает формирование резерва, который обеспечивает создание банку более стабильных условий его финансовой деятельности, а также позволяет избежать колебаний величины его прибыли, вызванных списанием потерь по просроченным ссудам. vectoreconomy.ru