Как автокорреляция влияет на анализ финансовых временных рядов?

Автокорреляция влияет на анализ финансовых временных рядов следующим образом:

• Позволяет выявить структуру ряда. 100task.ru Анализ автокорреляционной функции и коррелограммы позволяет определить, при каком лаге (задержке) автокорреляция наиболее высокая, а значит, связь между текущим и предыдущими уровнями ряда наиболее тесная. 100task.ru Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, исследуемый ряд содержит только тенденцию. 100task.ru Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции порядка n, ряд содержит циклические колебания с периодичностью в n моментов времени. 100task.ru
• Необходима для корректного прогнозирования. cyberleninka.ru Если в данных временных рядов обнаружена автокорреляция, её необходимо нейтрализовать или как-то учесть, прежде чем полученную функцию регрессии можно будет использовать для прогноза. cyberleninka.ru

Таким образом, автокорреляция помогает понять поведение и изменение финансовых данных, выявить скрытые тенденции и закономерности, что важно для принятия обоснованных решений в сфере финансов.