Экономико-метрические модели анализируют динамику рынка, объединяя экономическую теорию со статистическими методами. 2

Некоторые способы анализа:

• Оценка ликвидности рынка. 1 Модели анализируют спреды bid-ask и глубину рынка, чтобы оценить, насколько легко покупать или продавать актив без значительных изменений цены. 1
• Моделирование движений цен. 1 Экономико-метрические модели выявляют и количественно оценивают влияние таких переменных, как объём торгов, волатильность рынка и экономические индикаторы. 1
• Оценка эффективности рынка. 1 Модели анализируют статистическую значимость изменений цен и изучают влияние торговых издержек на эффективность цен. 1
• Прогноз будущих трендов рынка. 1 Используя исторические данные, экономико-метрические модели могут оценивать будущие движения цен, волатильность и другие переменные рынка. 1

Некоторые типы экономико-метрических моделей:

• Модели линейной регрессии. 2 Они изучают взаимосвязь между зависимой переменной и одной или несколькими независимыми переменными, чтобы выявлять тренды и делать прогнозы. 2
• Модели времени серии (например, ARIMA). 23 Они обрабатывают последовательные точки данных, предсказывая будущие значения на основе прошлых наблюдений. 2
• Модели векторной авторегрессии (VAR). 2 Они анализируют несколько переменных времени серии, изучая, как они влияют друг на друга с течением времени. 2
• Модели GARCH. 2 Они оценивают волатильность финансовых результатов, помогая трейдерам предсказывать и управлять волатильностью рынка. 2