How does gamma cross impact delta hedging in financial markets?

Возможно, имелось в виду влияние гаммы на дельта-хеджирование.

Гамма показывает, насколько изменяется дельта опциона при изменении цены базового актива. investfuture.ru Высокая гамма может сигнализировать о значительном изменении дельты, что требует более частых корректировок хеджирования. investfuture.ru

Дельта-хеджирование позволяет минимизировать риски, связанные с изменениями цен на базовые активы. investfuture.ru Однако одно лишь дельта-хеджирование не защищает от гамма-риска, который возникает, когда дельта внезапно и значительно меняется. www.smart4trader.com Это может привести к тому, что портфель, который был идеально хеджирован, после резкого скачка цены окажется незащищённым. www.smart4trader.com

Чтобы преодолеть ограничения простого дельта-хеджирования, трейдеры используют дельту-гамма-хеджирование. www.smart4trader.com Суть стратегии в том, чтобы управлять не только направленным риском (дельта), но и скоростью его изменения (гамма). www.smart4trader.com

Таким образом, гамма-хеджирование дополняет дельта-хеджирование, защищая портфель от более крупных ценовых колебаний и делая дельта-хедж более стабильным. www.smart4trader.com

Важно помнить, что инвестиции в финансовые инструменты связаны с рисками, перед принятием решения рекомендуется проконсультироваться со специалистом.