How can standard deviation be used in financial analysis?

Стандартное отклонение (стандартное, или среднеквадратичное отклонение) используется в финансовом анализе для измерения риска и волатильности инвестиций. www.globalblogzone.com www.finam.ru

Некоторые области применения стандартного отклонения:

• Оценка риска. www.learnsignal.com www.numberanalytics.com Чем выше стандартное отклонение, тем больше волатильность инвестиции и выше риск. www.learnsignal.com
• Диверсификация портфеля. accountinginsights.org www.numberanalytics.com Анализируя стандартное отклонение различных активов, инвесторы могут выявить те, которые имеют меньшую волатильность, и сбалансировать более рискованные инвестиции. accountinginsights.org
• Анализ поведения рынка. www.numberanalytics.com Аналитики используют стандартное отклонение для оценки трендов рынка. www.numberanalytics.com Например, большие отклонения в доходности активов могут сигнализировать о нестабильности рынка или выделять новые тенденции. www.numberanalytics.com
• Финансовый прогноз. www.learnsignal.com Стандартное отклонение используется для измерения неопределённости финансовых прогнозов. www.learnsignal.com
• Анализ кредитных рисков. www.learnsignal.com С помощью стандартного отклонения можно измерить риск дефолта заёмщика. www.learnsignal.com
• Оценка производительности. accountinginsights.org Анализируя стандартное отклонение доходности инвестиций, можно определить, насколько стабильно актив соответствует ожидаемым результатам. accountinginsights.org

Таким образом, стандартное отклонение помогает инвесторам и аналитикам принимать обоснованные решения, оценивая риски и неопределённость финансовых инвестиций и прогнозов. www.learnsignal.com