Чем отличаются методы расчета скользящих средних в техническом анализе?

Некоторые методы расчёта скользящих средних в техническом анализе и их отличия:

• Простая скользящая средняя (SMA). gazprombank.investments journal.sovcombank.ru Предполагает расчёт среднего арифметического. journal.sovcombank.ru Все стоимости актива за период суммируются, а потом делятся на количество дней (минут, месяцев, часов) в периоде. journal.sovcombank.ru SMA придаёт всем ценам закрытия одинаковое значение и поэтому не учитывает потенциальную динамику цены актива. gazprombank.investments
• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA). gazprombank.investments journal.sovcombank.ru Придаёт больший вес последним ценам периода. gazprombank.investments Поэтому EMA чувствительнее к изменениям данных. gazprombank.investments График EMA более объективно отражает динамику актива. gazprombank.investments
• Взвешенная скользящая средняя (WMA). sky.pro Присваивает данным линейно убывающие веса — чем старее данные, тем меньше их влияние на результат. sky.pro
• Volume Weighted Moving Average (VWMA). sky.pro Учитывает не только цену, но и объём торгов. sky.pro Особенно эффективна для анализа акций и других инструментов, где объём отражает силу движения цены. sky.pro
• Variable Moving Average (VMA). sky.pro Адаптивная скользящая средняя, автоматически корректирующая чувствительность в зависимости от волатильности рынка. sky.pro В периоды высокой волатильности становится более отзывчивой, а при низкой — более сглаженной. sky.pro
• Modified Moving Average (MMA). sky.pro Гибрид SMA и EMA, учитывающий только новые данные для обновления предыдущего значения. sky.pro

Выбор конкретного типа скользящей средней зависит от характера анализируемых данных, временного горизонта анализа, приемлемого баланса между оперативностью сигналов и защитой от ложных срабатываний, вычислительных возможностей. sky.pro