Чем отличается вариационная маржа от текущей рыночной цены фьючерса?

Вариационная маржа отличается от текущей рыночной цены фьючерса тем, что она представляет собой разницу между текущей ценой фьючерса и его расчётной ценой. bcs-express.ru alfabank.ru

Вариационная маржа исчисляется ежедневно по итогам торговой сессии для каждой открытой позиции. alfabank.ru В зависимости от того, в какую сторону следуют котировки в сравнении с ценой при покупке фьючерса, она либо начисляется на счёт участника сделки, либо списывается с него. finance.rambler.ru

Например, если инвестор купил фьючерсный контракт на нефть по 80 рублей за баррель, а через день цена выросла до 82 рублей, то вариационная маржа начисляется в размере 2 рублей за каждый баррель (прибыль). rb.ru Если же курс упадёт до 78 рублей, то спишут 2 рубля за каждый баррель (убыток). rb.ru