Чем отличается коэффициент Сортино от классического коэффициента Шарпа?

Основное отличие коэффициента Сортино от коэффициента Шарпа заключается в том, что первый учитывает только отрицательную волатильность, а второй — всю волатильность, как положительную, так и отрицательную. www.mql5.com 1-fin.ru

Коэффициент Шарпа показывает, какую доходность получает инвестор на одну единицу риска. smart-lab.ru Он может давать завышенные оценки эффективности портфелей с высокой волатильностью, так как учитывает как положительные, так и отрицательные отклонения. 1-fin.ru

Коэффициент Сортино фокусируется на тех моментах, когда инвестиции приносят убытки. 1-fin.ru Он позволяет более точно оценить реальную эффективность инвестиционных решений, учитывая только те ситуации, которые могут привести к финансовым потерям. 1-fin.ru

Таким образом, коэффициент Сортино предлагает более точный подход к оценке рисков для тех инвесторов, которые стремятся избежать потерь. 1-fin.ru