В чем заключается практическое применение классического и статистического подходов в оценке рисков?

Практическое применение классического подхода в оценке рисков заключается в использовании, например, метода экспертных оценок. 12 Он предполагает использование опыта экспертов в процессе анализа проекта и учёт влияния разнообразных качественных факторов. 2 Руководство проекта разрабатывает перечень критериев оценки в виде опросных листов, назначает весовые коэффициенты, которые не известны экспертам. 2 Затем заполненные экспертные листы обрабатывают с помощью статистических методов анализа данных и выдают количественный результат проведения экспертизы. 2

Некоторые методы классического подхода:

• Метод аналогий. 2 Состоит в анализе всех имеющихся данных, касающихся осуществления фирмой или банком аналогичных проектов в прошлом с целью расчёта вероятностей возникновения потерь. 2 Этот метод наиболее применим при оценке рисков часто повторяющихся проектов, например, в строительстве. 2
• Метод ставки процента с поправкой на риск (метод корректировки нормы дисконта). 2 Позволяет учесть факторы риска при расчёте эффективности проекта, увеличивая безрисковую ставку (например, ставку по государственным ценным бумагам) на величину надбавки за риск. 2 Чем больше риск, тем больше должна быть величина надбавки (премии за риск). 2

Статистические методы в оценке рисков помогают измерить, описать, проанализировать и смоделировать изменчивость даже при наличии ограниченного объёма данных. 3 Некоторые из них:

• Оценка вероятности исполнения. 1 Даёт упрощённую статистическую оценку вероятности исполнения какого-либо решения путём расчёта доли выполненных и невыполненных решений в общей сумме принятых решений. 1
• Анализ вероятностных распределений потоков платежей. 1 Позволяет при известном распределении вероятностей для каждого элемента потока платежей оценить возможные отклонения стоимостей потоков платежей от ожидаемых. 1 Поток с наименьшей вариацией считается менее рисковым. 1
• Имитационное моделирование. 1 Используется в тех случаях, когда проведение реальных экспериментов неразумно, требует значительных затрат и/или не осуществимо на практике. 1