В чем разница между лептокуртичным и платикуртичным распределением данных?

Разница между лептокуртичным и платикуртичным распределением данных заключается в форме хвостов и значении эксцесса. www.investopedia.com www.greelane.com

Лептокуртичное распределение характеризуется более высоким пиком и более тяжёлыми хвостами, чем нормальное распределение. fastercapital.com Эксцесс лептокуртичного распределения превышает 3, что означает большую вероятность экстремальных значений. www.investopedia.com Например, если акция имеет лептокуртичное распределение, существует более высокая вероятность больших успехов или потерь за определённый период. fastercapital.com

Платикуртичное распределение, в свою очередь, имеет более плоский пик и более тонкие хвосты, чем нормальное распределение. fastercapital.com Эксцесс платикуртичного распределения меньше 3, что указывает на меньшую вероятность экстремальных значений. www.investopedia.com Например, платикуртичными являются равномерное распределение и экспоненциальное распределение. fastercapital.com

Таким образом, лептокуртичное распределение связано с высокой вероятностью экстремальных значений, а платикуртичное — с меньшей вероятностью таких значений.