Разница между функцией плотности вероятности и функцией распределения заключается в том, что каждая из них показывает разные характеристики вероятности:

• Функция плотности вероятности показывает мгновенную вероятность определённого ряда значений. 3 Если выделить малый объём с центром в точке, то плотность вероятности будет вероятностью того, что случайная величина попадёт в этот малый объём. 3
• Функция распределения — это интегральная характеристика, охватывающая целый диапазон значений. 3 Она показывает вероятность того, что случайная величина не превышает определённое значение. 3

Таким образом, функция плотности вероятности показывает вероятность определённого ряда значений, в то время как функция распределения — это общая вероятность для целого диапазона значений. 23

Кроме того, функция плотности вероятности — это производная функции распределения, и она показывает скорость изменения функции распределения. 3