Почему важна состоятельность оценок коэффициентов регрессии?

Состоятельность оценок коэффициентов регрессии важна, потому что она означает, что при увеличении выборки оценка коэффициента сходится по вероятности к истинному значению этого коэффициента. books.econ.msu.ru

Это позволяет получать более надёжные и точные оценки, например:

• Чем больше число наблюдений, тем меньше дисперсии ошибок коэффициентов. mf.grsu.by Чем большим числом наблюдений располагают, тем вероятнее получение точных оценок. mf.grsu.by
• Чем больше дисперсия объясняющей переменной, тем меньше дисперсия оценок коэффициентов. mf.grsu.by Другими словами, чем шире область изменения объясняющей переменной, тем точнее будут оценки. mf.grsu.by

Также состоятельность оценок важна в контексте A/B-тестирования, так как именно коэффициент при переменной, которая обозначает статус принадлежности к тестовой или контрольной группе, показывает эффект от воздействия. habr.com