Почему нельзя применять стандартные методы кросс-валидации к временным рядам?

Стандартные методы кросс-валидации нельзя применять к временным рядам, потому что при таком подходе теряется внутренняя структура ряда. habr.com

Это связано с тем, что классические методы кросс-валидации, такие как KFold и ShuffleSplit, предполагают, что выборки являются независимыми и одинаково распределёнными. scikit-learn.ru Однако данные временных рядов характеризуются корреляцией между наблюдениями, которые близки по времени (автокорреляцией). scikit-learn.ru

Для работы с временными рядами используют специальные схемы кросс-валидации, например TimeSeriesSplit, где последующие обучающие наборы являются супернаборами предыдущих. scikit-learn.ru