Ковариация — в теории вероятностей и математической статистике мера линейной зависимости двух случайных величин. 13

Выборочным коэффициентом ковариации является средняя величина произведений отклонений значений от средних значений соответствующих выборок. 3

Если ковариация положительна, то с ростом значений одной случайной величины, значения второй имеют тенденцию возрастать, а если знак отрицательный — то убывать. 1

Значение ковариации можно нормировать, поделив её на произведение среднеквадратических отклонений (квадратных корней из дисперсий) случайных величин. 1 Полученная величина называется коэффициентом корреляции Пирсона, который всегда находится в интервале от −1 до 1. 1