Как проводится проверка адекватности модели в корреляционном анализе?

Проверка адекватности модели в корреляционном анализе проводится с помощью F-критерия Фишера: studizba.com

1. Подсчитывается наблюдаемое значение критерия Фишера. studizba.com
2. По таблицам критических точек распределения Фишера находится критическое значение критерия. studizba.com
3. Сравнивая эти значения, делают вывод об адекватности (или неадекватности) линейной корреляционной модели. studizba.com Чем больше наблюдаемое значение критерия по сравнению с критическим, тем выше адекватность. studizba.com

Также для оценки значимости коэффициента корреляции применяется t-критерий Стьюдента. www.eusi.ru Фактическое значение этого критерия определяется и сравнивается с критическим значением, которое берётся из таблицы значений t Стьюдента с учётом заданного уровня значимости и числа степеней свободы. www.eusi.ru Если фактическое значение больше критического, то полученное значение коэффициента корреляции признаётся значимым (то есть нулевая гипотеза, утверждающая равенство нулю коэффициента корреляции, отвергается). www.eusi.ru

Ещё проверка адекватности регрессионной модели, как правило, дополняется определением тесноты корреляционной связи между результативным и факторным признаком. eor.dgu.ru Для решения этой задачи используется теоретическое корреляционное отношение. eor.dgu.ru