Как дифференциалы применяются в стохастическом анализе?

Дифференциалы в стохастическом анализе применяются для записи приращений случайных процессов. new.math.msu.su Это позволяет строить распределения этих процессов как предельные распределения для последовательности марковских цепей. new.math.msu.su

Также для решения стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) используется правило для стохастических дифференциалов — формула Ито. cyberleninka.ru Она является стохастическим аналогом правила для обыкновенного исчисления. cyberleninka.ru

Ещё одно применение дифференциалов в стохастическом анализе — преобразование уравнений к более простым. elib.bsu.by Для этого используют замену переменных, то есть дважды непрерывно дифференцируемую функцию, имеющую обратную функцию вида x = u(t, y). elib.bsu.by Согласно формуле Ито, уравнение с помощью замены y = v(t, x) приводится к более простому уравнению. elib.bsu.by