Дифференциалы в стохастическом анализе применяются для записи приращений случайных процессов. 1 Это позволяет строить распределения этих процессов как предельные распределения для последовательности марковских цепей. 1

Также для решения стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) используется правило для стохастических дифференциалов — формула Ито. 2 Она является стохастическим аналогом правила для обыкновенного исчисления. 2

Ещё одно применение дифференциалов в стохастическом анализе — преобразование уравнений к более простым. 4 Для этого используют замену переменных, то есть дважды непрерывно дифференцируемую функцию, имеющую обратную функцию вида x = u(t, y). 4 Согласно формуле Ито, уравнение с помощью замены y = v(t, x) приводится к более простому уравнению. 4