Автокорреляция в эконометрике — статистическая взаимосвязь между последовательностями величин одного ряда, взятыми со сдвигом, например, для случайного процесса — со сдвигом по времени. 4

Обнаружить автокорреляцию можно несколькими способами:

• Графическим. 1 Анализируют графики зависимости Y от t, либо график зависимости остатков от времени, либо зависимость остатков в текущий момент времени от предыдущего. 1 При положительной автокорреляции остатки долго сохраняют постоянный знак, при отрицательной — как правило, чередуются по знаку. 1 Если в поведении остатков в зависимости от времени нет регулярности, автокорреляция отсутствует. 1
• С помощью теста серий. 13 Серия остатков — набор последовательных остатков одного знака. 3 Если в графике остатков есть длинные серии положительных остатков или длинные серии отрицательных остатков, а число серий мало, то имеет место положительная автокорреляция. 13 Если в графике остатков знаки остатков часто меняются, то есть число серий велико, то имеет место отрицательная автокорреляция. 13
• С использованием статистики Дарбина-Уотсона. 14 Это статистический тест, используемый для определения наличия автокорреляции в остатках регрессионного анализа. 2