Что такое автокорреляция в эконометрике и как её можно обнаружить?

Автокорреляция в эконометрике — статистическая взаимосвязь между последовательностями величин одного ряда, взятыми со сдвигом, например, для случайного процесса — со сдвигом по времени. ru.wikipedia.org

Обнаружить автокорреляцию можно несколькими способами:

• Графическим. hsehelp.ru Анализируют графики зависимости Y от t, либо график зависимости остатков от времени, либо зависимость остатков в текущий момент времени от предыдущего. hsehelp.ru При положительной автокорреляции остатки долго сохраняют постоянный знак, при отрицательной — как правило, чередуются по знаку. hsehelp.ru Если в поведении остатков в зависимости от времени нет регулярности, автокорреляция отсутствует. hsehelp.ru
• С помощью теста серий. hsehelp.ru www.hse.ru Серия остатков — набор последовательных остатков одного знака. www.hse.ru Если в графике остатков есть длинные серии положительных остатков или длинные серии отрицательных остатков, а число серий мало, то имеет место положительная автокорреляция. hsehelp.ru www.hse.ru Если в графике остатков знаки остатков часто меняются, то есть число серий велико, то имеет место отрицательная автокорреляция. hsehelp.ru www.hse.ru
• С использованием статистики Дарбина-Уотсона. hsehelp.ru ru.wikipedia.org Это статистический тест, используемый для определения наличия автокорреляции в остатках регрессионного анализа. www.geeksforgeeks.org