В чем заключается роль стандартного отклонения в управлении рисками портфеля?

Роль стандартного отклонения в управлении рисками портфеля заключается в том, что этот показатель позволяет оценить уровень волатильности активов. 1fin.ru jetlend.ru

Стандартное отклонение измеряет, насколько доходность портфеля отклоняется от его средней доходности. 1fin.ru Чем выше стандартное отклонение, тем больше колебания доходности и, следовательно, выше риск. 1fin.ru

Некоторые преимущества использования стандартного отклонения:

• Помощь в понимании возможных потерь. 1fin.ru Если стандартное отклонение высоко, это может означать, что инвестор должен быть готов к значительным потерям в случае неблагоприятных рыночных условий. 1fin.ru
• Использование в финансовых моделях. 1fin.ru Стандартное отклонение применяется в таких моделях, как модель оценки капитальных активов (CAPM) и модель Шарпа, которая помогает оценивать эффективность портфеля с учётом его риска. 1fin.ru
• Возможность диверсификации. 1fin.ru Распределение инвестиций между различными активами позволяет снизить общий риск. 1fin.ru Например, если в портфеле присутствуют акции, облигации и недвижимость, то колебания доходности одного актива могут быть компенсированы стабильностью других. 1fin.ru

Однако стандартное отклонение не может показать стоимость портфеля или предсказать его будущее движение. www.investopedia.com Перед принятием инвестиционного решения его следует использовать вместе с другими формами фундаментального анализа. www.investopedia.com