В чем заключается практическое применение дробных уравнений в финансовой сфере?

Практическое применение дробных уравнений в финансовой сфере заключается в моделировании движения цен финансовых активов. www.alphaxiv.org

Некоторые аспекты использования:

• Учёт влияния прошлых движений цен. www.alphaxiv.org Это позволяет создавать более реалистичные модели финансовых рынков, чем модели без учёта памяти. www.alphaxiv.org
• Идентификация фаз рынка. www.alphaxiv.org Выявление различных фаз в поведении рынка (баллистическая, переходная и долгосрочная диффузия) помогает понимать разные рыночные режимы и прогнозировать переходы между ними. www.alphaxiv.org
• Управление рисками. www.alphaxiv.org Дробные уравнения помогают учитывать аномальную диффузию, которая при сильных эффектах памяти может существенно влиять на управление рисками. www.alphaxiv.org
• Моделирование ценообразования опционов. dzen.ru rscf.ru С помощью уравнений дробного порядка многие авторы описывают динамику ценообразования опционов при нарушении условий ликвидности рынка и учёте транзакционных издержек. rscf.ru
• Макроэкономическое моделирование. irbis.amursu.ru На основе разработанных математических и алгоритмических средств можно проводить моделирование финансовых систем отдельных государств и прогнозирование таких показателей, как ключевая ставка, валовое накопление основного капитала и индекс цен. irbis.amursu.ru