Почему стандартное отклонение важно для оценки финансовых рисков?

Стандартное отклонение важно для оценки финансовых рисков, потому что оно отображает волатильность цен активов. www.finam.ru www.investopedia.com Этот показатель измеряет, насколько велика разница между средним значением цены и её реальными уровнями в различные моменты времени. www.finam.ru

Когда цены сильно колеблются, стандартное отклонение велико, что означает, что инвестиции являются более рискованными. www.investopedia.com Низкое стандартное отклонение означает, что цены более стабильны, поэтому инвестиции сопряжены с меньшим риском. www.investopedia.com

При работе с портфелем активов для определения общего риска инвестирования рассчитывают стандартное отклонение для каждого инструмента, а затем вычисляют общее значение с учётом веса активов в портфеле и связи между ними. www.finam.ru

Таким образом, чем выше стандартное отклонение, тем выше волатильность и, следовательно, больший риск. www.investopedia.com