Какие методы используются для прогнозирования вероятности дефолта?

Некоторые методы, которые используются для прогнозирования вероятности дефолта:

• Логистическая регрессия. 1 Статистический метод, который используется для моделирования вероятности бинарного результата, например, дефолта заёмщика или нет. 1 Для расчёта собирают исторические данные о характеристиках заёмщика и последствиях дефолта. 1
• Модели кредитного скоринга. 1 Используют комбинацию статистических методов и экспертных суждений для оценки вероятности дефолта. 1 Например, для этого рассчитывают кредитный рейтинг заёмщика на основе его характеристик. 1
• Методы машинного обучения. 13 Применяются для оценки вероятности дефолта. 1 К таким методам относятся деревья решений, случайные леса и нейронные сети. 1
• Экспертное суждение. 1 Может использоваться для оценки вероятности дефолта, особенно для сложных или уникальных заёмщиков. 1
• Оценка на основе сравнительного анализа. 2 Если нет истории операций и достаточных данных, то для оценки вероятности дефолта могут сравнивать свой портфель с портфелями других компаний. 2
• Использование кредитных рейтингов. 2 Крупные международные рейтинговые агентства, такие как Moody’s Investor Services, S&P Global и Fitch Ratings, присваивают ценные бумаги рейтингам. 2