Как распределяются вероятности при моделировании финансовых рынков?

При моделировании финансовых рынков вероятности распределяются следующим образом: вместо фиксированных значений для ключевых переменных вводятся диапазоны значений и вероятности их наступления. blog.sf.education

Некоторые виды распределений вероятностей, используемых в финансах:

• Нормальное распределение. fin-accounting.ru Это наиболее часто применяемое распределение вероятностей в количественной финансовой практике. fin-accounting.ru Оно играет ключевую роль в современной портфельной теории и ряде технологий управления рисками. fin-accounting.ru
• Непрерывное равномерное распределение. fin-accounting.ru Используется в качестве вероятностной модели, когда все исходы случайной величины появляются с равной вероятностью. fin-accounting.ru
• Биномиальное распределение. fin-accounting.ru Применяется в качестве модели ценообразования акций, опционов, облигаций, а также в процессе принятия финансовых решений, когда результат оценивается как успех или неудача. fin-accounting.ru
• Распределение Пуассона. www.investopedia.com Используется для описания вероятности определённого события, произошедшего за определённый интервал времени. www.investopedia.com

Для расчёта вероятностного распределения возможных исходов применяется метод Монте-Карло: проводятся тысячи симуляций, в которых переменные изменяются случайным образом в пределах заданных диапазонов. blog.sf.education