При моделировании финансовых рынков вероятности распределяются следующим образом: вместо фиксированных значений для ключевых переменных вводятся диапазоны значений и вероятности их наступления. 1

Некоторые виды распределений вероятностей, используемых в финансах:

• Нормальное распределение. 2 Это наиболее часто применяемое распределение вероятностей в количественной финансовой практике. 2 Оно играет ключевую роль в современной портфельной теории и ряде технологий управления рисками. 2
• Непрерывное равномерное распределение. 2 Используется в качестве вероятностной модели, когда все исходы случайной величины появляются с равной вероятностью. 2
• Биномиальное распределение. 2 Применяется в качестве модели ценообразования акций, опционов, облигаций, а также в процессе принятия финансовых решений, когда результат оценивается как успех или неудача. 2
• Распределение Пуассона. 3 Используется для описания вероятности определённого события, произошедшего за определённый интервал времени. 3

Для расчёта вероятностного распределения возможных исходов применяется метод Монте-Карло: проводятся тысячи симуляций, в которых переменные изменяются случайным образом в пределах заданных диапазонов. 1