How impulse response functions are used in financial markets?

В финансовых рынках импульсные функции реакции (IRF) используются для оценки влияния шока на одно финансовое средство на другие. www.fastercapital.com Например, если крупная компания объявляет неожиданно высокие earnings, IRF помогает аналитикам предсказать эффект на связанные акции или на общий рыночный индекс в последующие дни или недели. www.fastercapital.com

Также с помощью IRF можно наблюдать нелогичное движение между временными рядами и, таким образом, предсказывать финансовые пузыри. www.scirp.org Например, по наблюдениям за IRF можно сделать вывод, что нелогичное движение может выступать предвестником пузырей на рынке недвижимости. www.scirp.org

Ещё IRF помогают анализировать и оптимизировать портфели недвижимости, например, изучая корреляцию между ценами на акции и на недвижимость в разных странах. www.scirp.org