Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Главная / Экономика и финансы / Что такое VaR и как он применяется в финансовых вычислениях?
Вопрос для Поиска с Алисой
30 июня

Что такое VaR и как он применяется в финансовых вычислениях?

Алиса
На основе источников, возможны неточности

VaR (Value at Risk, стоимость под риском) — это статистический показатель, который оценивает потенциальные финансовые потери компании, портфеля или отдельной инвестиции за конкретный период времени. news.mondiara.com

Для расчёта VaR учитывают три компонента: news.mondiara.com

  1. Величину возможных потерь. news.mondiara.com
  2. Вероятность их наступления. news.mondiara.com
  3. Временной горизонт оценки. news.mondiara.com

Некоторые примеры применения VaR:

  • Банки используют этот показатель, чтобы понять масштаб и вероятность убытков по портфелям. news.mondiara.com
  • Риск-менеджеры применяют VaR для оценки и контроля уровня подверженности риску. news.mondiara.com
  • Компании используют VaR для определения уровня риска, связанного с различными инвестициями, что позволяет им соответственно корректировать свои портфели. docs.familiarize.com

Существуют три основных метода расчёта VaR: news.mondiara.com

  1. Исторический метод. news.mondiara.com Использует прошлые данные для прогнозирования будущего. news.mondiara.com
  2. Параметрический метод (оценка дисперсий и ковариаций). news.mondiara.com Предполагает, что доходности распределены нормально, и использует прошлые данные для оценки потенциальных убытков в виде отклонений от среднего значения. news.mondiara.com
  3. Метод Монте-Карло. news.mondiara.com Использует математические модели для симуляции доходностей актива при сотнях или тысячах сценариев. news.mondiara.com

Однако у VaR есть ограничения: отсутствие единого стандарта расчёта, не показывает, что будет за пределами установленных параметров, заниженная оценка максимальных убытков. news.mondiara.com

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.
Задать новый вопрос
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Войдите, чтобы поставить лайк
С Яндекс ID это займёт пару секунд
Войти
Fri Aug 15 2025 16:41:06 GMT+0300 (Moscow Standard Time)